tag:blogger.com,1999:blog-4243434211633405626.post1696317336353407400..comments2024-03-25T17:30:02.150+08:00Comments on 積微錄: Kelly Criterion池裡漁http://www.blogger.com/profile/11162570051240423987noreply@blogger.comBlogger314125tag:blogger.com,1999:blog-4243434211633405626.post-86503281571605457722018-07-03T08:36:57.722+08:002018-07-03T08:36:57.722+08:00多謝池兄
KS 多謝池兄<br /><br />KS Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4243434211633405626.post-30669609762356645222018-07-03T01:44:39.719+08:002018-07-03T01:44:39.719+08:00係,應該兩個都take log。冇理由只take一個。係,應該兩個都take log。冇理由只take一個。池裡漁https://www.blogger.com/profile/11162570051240423987noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4243434211633405626.post-84990218925392898392018-07-03T01:27:17.044+08:002018-07-03T01:27:17.044+08:00想請教池兄,做STEP2時,正確做法係咪兩個variable (EO 同 RO)都先要take Lo...想請教池兄,做STEP2時,正確做法係咪兩個variable (EO 同 RO)都先要take Log 呢? 如果只單一個EO take Log可行嗎?<br /><br />KSAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4243434211633405626.post-48294911482742814882017-03-24T16:49:04.821+08:002017-03-24T16:49:04.821+08:00正是, 不過小弟有D參數做到STEP 2 先發現出問題,之前一直冇發覺,所以走左不少冤枉路正是, 不過小弟有D參數做到STEP 2 先發現出問題,之前一直冇發覺,所以走左不少冤枉路thorhttps://www.blogger.com/profile/09054680041174271987noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4243434211633405626.post-22705193776804212832017-03-24T16:05:55.825+08:002017-03-24T16:05:55.825+08:00應付「假有效」問題可以在data處理階段「做手腳」,先確定coefficient的合理正負號方向,然...應付「假有效」問題可以在data處理階段「做手腳」,先確定coefficient的合理正負號方向,然後按同一個方向的標準處理data。這樣,一看到不同正負號的coefficient就可刪掉,不必太費心思。池裡漁https://www.blogger.com/profile/11162570051240423987noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4243434211633405626.post-17711310158204168892017-03-24T15:50:39.980+08:002017-03-24T15:50:39.980+08:00謝謝池兄指教,小弟係放在STEP 2的, 我也是依據coefficient的大小來判斷alpha 與...謝謝池兄指教,小弟係放在STEP 2的, 我也是依據coefficient的大小來判斷alpha 與beta的,皆因之前不知道呢個方向是否正確,所以正猶豫緊做法岩唔岩, 依家比例大致跟得上odds了,假有效的參數真係令我兜左好大個圈~thorhttps://www.blogger.com/profile/09054680041174271987noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4243434211633405626.post-64418719039770470492017-03-24T15:23:14.035+08:002017-03-24T15:23:14.035+08:00Odds是放在1 step還是2 step?
如果是在1 step,還不能很確定,因為單個參數與od...Odds是放在1 step還是2 step?<br />如果是在1 step,還不能很確定,因為單個參數與odds的比例太懸殊,且參數之間又會互相影響。<br />如果是在2 step,池某會較留意Parameter Estimate的比例(即我們平時說的Alpha Beta比例),而非Chi Square。正常的情況,只要1 step有效參數的數量有增加,即使是低度有效(p-value大於0.05),Beta的比例也會下降。若減少了某些factor反而令Beta的比例下降,這些factor多數是假有效。池裡漁https://www.blogger.com/profile/11162570051240423987noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4243434211633405626.post-17525247534496075862017-03-24T13:59:13.699+08:002017-03-24T13:59:13.699+08:00池兄你好,想請問一下之前你講過假有效的FACTOR會令到ODDS的CHI SQUARE反而高左, 最...池兄你好,想請問一下之前你講過假有效的FACTOR會令到ODDS的CHI SQUARE反而高左, 最近我在清理FACTOR的時候, 發現減少了某些FACTOR會令到ODDS 的CHI SQUARE低左, 咁請問呢D 係咪都係屬於假有效的FACTOR呢?thorhttps://www.blogger.com/profile/09054680041174271987noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4243434211633405626.post-40797589117894658672017-01-17T17:18:30.233+08:002017-01-17T17:18:30.233+08:00//行一步退兩步也不是辦法
整體而言,這樣的加加減減對alpha的影響不會太大,根本解決之法還是加大...//行一步退兩步也不是辦法<br />整體而言,這樣的加加減減對alpha的影響不會太大,根本解決之法還是加大database。池裡漁https://www.blogger.com/profile/11162570051240423987noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4243434211633405626.post-1243339393507225952017-01-17T16:22:15.894+08:002017-01-17T16:22:15.894+08:00負磅因子項數也少.但我是利用勝率來解決.負磅因子項數也少.但我是利用勝率來解決.Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4243434211633405626.post-56976918464581743122017-01-17T16:20:35.850+08:002017-01-17T16:20:35.850+08:00如合成後同類的parameter會出現一正一負互相抵銷. 如果新factor sig. 比舊的強.會...如合成後同類的parameter會出現一正一負互相抵銷. 如果新factor sig. 比舊的強.會把舊的factor都拉到..很多時要為咗加一個新factor已del一至兩個舊factor. 這樣行一步退兩步也不是辦法.Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4243434211633405626.post-26148742937722824012017-01-17T16:08:23.496+08:002017-01-17T16:08:23.496+08:00有些因子項數太少,例如馬匹年齡,本來就很有限且多數集中在4至6歲,不合成無法凸出差別,很難做到sig...有些因子項數太少,例如馬匹年齡,本來就很有限且多數集中在4至6歲,不合成無法凸出差別,很難做到significant。池裡漁https://www.blogger.com/profile/11162570051240423987noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4243434211633405626.post-67748478803085703932017-01-17T16:01:34.418+08:002017-01-17T16:01:34.418+08:00如果找到新的factor為何還要合成???如果找到新的factor為何還要合成???Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4243434211633405626.post-16664049211501316172017-01-17T15:42:14.420+08:002017-01-17T15:42:14.420+08:00池某的database有兩部份,一部份是馬會的data,一部份是每次賽後自己update的。
根據B...池某的database有兩部份,一部份是馬會的data,一部份是每次賽後自己update的。<br />根據Benter的說法,有1000場左右的數據就能做出可用的效果。池裡漁https://www.blogger.com/profile/11162570051240423987noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4243434211633405626.post-59447860793321642012017-01-17T15:41:00.956+08:002017-01-17T15:41:00.956+08:00同一個因子除非chi square極大,一般是很難重複使用合成的。找新factor的基本原則還是擴大...同一個因子除非chi square極大,一般是很難重複使用合成的。找新factor的基本原則還是擴大database。池裡漁https://www.blogger.com/profile/11162570051240423987noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4243434211633405626.post-15321043137219002352017-01-17T15:24:14.923+08:002017-01-17T15:24:14.923+08:00池兄你好,想問下你既data來源自咩野source? 要用最少幾多年先準? 顧教授好似係用投注樂。池兄你好,想問下你既data來源自咩野source? 要用最少幾多年先準? 顧教授好似係用投注樂。Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/08896568903282063127noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4243434211633405626.post-32707566622853528812017-01-17T15:10:18.566+08:002017-01-17T15:10:18.566+08:00池兄在合成factor上我有個大難題要向你請教.
路程,賽道,班次等在同一埸各馬匹都是一樣的,我用這...池兄在合成factor上我有個大難題要向你請教.<br />路程,賽道,班次等在同一埸各馬匹都是一樣的,我用這類因子做膽根本合不出新的,再轉用時間試,合成後發現用原先的時間factor撞了.池兄係用原先的factor互相合成,還是想出新的factor但因sig.不夠才把它合起來處理?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4243434211633405626.post-36317786397901173382017-01-15T16:59:51.299+08:002017-01-15T16:59:51.299+08:00池某波、馬、股的操作方法都在文章了。在簡單易用賭波一文之後還有幾篇談及的文章,應算是寫得頗詳細的。池某波、馬、股的操作方法都在文章了。在簡單易用賭波一文之後還有幾篇談及的文章,應算是寫得頗詳細的。池裡漁https://www.blogger.com/profile/11162570051240423987noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4243434211633405626.post-34986555441328390422017-01-15T15:50:03.480+08:002017-01-15T15:50:03.480+08:00池兄終於在短短時間內看了所有文章,現在先研究create ball的excel ,前文章(簡單易用賭...池兄終於在短短時間內看了所有文章,現在先研究create ball的excel ,前文章(簡單易用賭波)中提及現在還可有盈利的公式,可分享怎樣製造嗎?Unknownhttps://www.blogger.com/profile/17464299455954083827noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4243434211633405626.post-34926789204253929682017-01-15T15:23:17.901+08:002017-01-15T15:23:17.901+08:00chi square極高的情況下可以這樣做。chi square極高的情況下可以這樣做。池裡漁https://www.blogger.com/profile/11162570051240423987noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4243434211633405626.post-90930549454724786622017-01-15T13:58:28.287+08:002017-01-15T13:58:28.287+08:00我做法係選留下chi square高的一個。另一個就留起來做合成factor. 池兄做法也是類同嗎?...我做法係選留下chi square高的一個。另一個就留起來做合成factor. 池兄做法也是類同嗎???Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4243434211633405626.post-91362294149650215042017-01-15T00:04:49.794+08:002017-01-15T00:04:49.794+08:00做晒出來再比較結果。主要睇chi square等指標。做晒出來再比較結果。主要睇chi square等指標。池裡漁https://www.blogger.com/profile/11162570051240423987noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4243434211633405626.post-14053881394030450572017-01-14T23:06:18.897+08:002017-01-14T23:06:18.897+08:00池兄同一個factor.用不同計算方式都有效。你會用什麼準則決定用哪種計算方法??池兄同一個factor.用不同計算方式都有效。你會用什麼準則決定用哪種計算方法??Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4243434211633405626.post-48383115830355817932017-01-14T20:07:54.284+08:002017-01-14T20:07:54.284+08:00增加有效參數的數量,alpha就會越來越大。增加有效參數的數量,alpha就會越來越大。池裡漁https://www.blogger.com/profile/11162570051240423987noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4243434211633405626.post-66029324167612865622017-01-14T19:58:16.703+08:002017-01-14T19:58:16.703+08:00haha我剛剛相反是0.41:1 仲有很遠的路haha我剛剛相反是0.41:1 仲有很遠的路Anonymousnoreply@blogger.com